Resolución nº 3421-2023 de Superintendencia de Banca y Seguros, 16-10-2023
| Fecha | 16 Octubre 2023 |
| Emisor | Superintendencia de Banca y Seguros |
| Tipo de documento | Sistema Financiero,Sistema de Seguros |
Lima, 16 de octubre de 2023
Resolución S.B.S.
N° 03421- 2023
La Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución SBS N° 53-2023 se aprobó el Reglamento de Gestión de Riesgos de Modelo, el cual establece lineamientos y requisitos mínimos para abordar los principales elementos para la gestión de riesgos de modelo tales como el desarrollo, validación, implementación, uso, seguimiento y contratación de proveedores de modelos;
Que, se ha visto por conveniente establecer que, en el caso de los modelos categorizados en los niveles distintos a los de riesgos más altos, determinadas funciones del Comité de riesgos de modelos puedan ser asumidas por otros comités que no cuenten con directores entre sus miembros;
Que, asimismo, considerando la complejidad de los desarrollos que implica para las empresas la implementación de lo establecido en el Reglamento de Gestión de Riesgos de Modelo, se considera conveniente modificar los plazos de adecuación al referido Reglamento;
Contando con el visto bueno de las Superintendencias Adjuntas de Banca y Microfinanzas, de Seguros, de Riesgos, de Estudios Económicos y de Asesoría Jurídica;
En uso de las atribuciones conferidas en los numerales 7, 9 y 19 del artículo 349 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros – Ley N° 26702 y sus normas modificatorias; y sobre la base de las condiciones de excepción dispuestas en el artículo 14 del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y sus modificatorias;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Incorporar el párrafo 11.3. en el artículo 11° del Reglamento de Gestión de Riesgos de Modelo, aprobado por Resolución SBS N° 53-2023, de acuerdo con lo siguiente:
“Artículo 11°.- Responsabilidades del comité de riesgos de modelo
(…)
11.3. Las funciones de los numerales V, VI, VII y IX del párrafo 11.1. del presente artículo pueden ser asumidas por otros comités sin ningún director entre sus miembros, en los casos de los modelos categorizados en los niveles distintos a los de riesgos más altos, en cuyo caso, los acuerdos de estos deben ser puestos en conocimiento del Comité de riesgos de modelo o quien haga sus veces, al menos trimestralmente.”
Artículo Segundo.- Sustituir los artículos tercero, cuarto y quinto de la Resolución SBS N° 53-2023, por lo siguiente:
“Artículo Tercero.- La presente Resolución entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Para los modelos utilizados en la gestión del riesgo de crédito, las empresas deben remitir por primera vez el Reporte “Inventario de Modelos” como máximo el 30 de noviembre de 2023. En el caso de los modelos utilizados en la gestión de riesgo de mercado, liquidez, operacional, y de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, se debe remitir por primera vez dicho Reporte como máximo el 31 de mayo de 2024. Los envíos posteriores del referido Reporte se realizarán dentro de los treinta y un (31) días calendario posteriores al cierre del primer semestre de cada año.
Artículo Cuarto.- Las empresas contarán con un plazo de adecuación hasta el 31 de marzo de 2024, para cumplir con las disposiciones contempladas en los Capítulos I y II del Título II del Reglamento aprobado en el artículo primero de la presente Resolución.
Artículo Quinto.- La aplicación de los Capítulos IIl, IV, V y VI del Título II del Reglamento aprobado en el artículo primero de la presente Resolución, se realizará de forma gradual de acuerdo con las siguientes tablas, según corresponda:
Tabla 1: Empresas del sistema financiero
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Riesgos de Crédito |
Riesgo de Mercado y Liquidez |
Riesgo Operacional y de LA/FT |
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Modelos categorizados en los niveles de riesgo más altos |
A partir del 30 de junio de 2024 |
A partir del 31 de diciembre de 2024 |
A partir del 31 de mayo de 2026 |
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Modelos en otros niveles de riesgo |
A partir del 30 de noviembre de 2024 |
A partir del 31 de mayo de 2025 |
Tabla 2: Empresas del sistema de seguros
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Riesgos de Crédito, Mercado y Liquidez |
Riesgo Operacional y de LA/FT |
Modelos categorizados en los niveles de... |
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