Circular nº AFP-148-2015 de Superintendencia de Banca y Seguros, 27-04-2015
| Fecha | 27 Abril 2015 |
| Emisor | Superintendencia de Banca y Seguros |
| Tipo de documento | Sistema Privado de Pensiones |
Lima, 27 de abril de 2015
CIRCULAR N° AFP-148-2015
------------------------------------------------Ref.: Metodología de determinación de los códigos de instrumentos, intercambio de información y presentación del Informe Diario de Inversiones (IDI).
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Señor
Gerente General:
Sírvase tomar conocimiento que, en uso de las atribuciones conferidas en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702, en el inciso d) del artículo 57º del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF y sus modificatorias, y la Tercera Disposición Final y Transitoria de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 004-98-EF y sus modificatorias; y con la finalidad de establecer la metodología de determinación de los códigos de instrumento, el intercambio de información y los formatos de presentación del IDI, de acuerdo con lo señalado en los artículos 102° y 103º del Título VI del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, referido a inversiones, aprobado por Resolución N° 052-98-EF/SAFP y sus modificatorias; esta Superintendencia emite las siguientes disposiciones de carácter general, cuya publicación se dispone en virtud de lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS:
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Alcance.
La presente circular es aplicable al IDI de las Carteras Administradas correspondientes a cada uno de los fondos de aportes obligatorios o voluntarios administrados por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP).
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Información de la Superintendencia a la AFP.
La Superintendencia pone diariamente a disposición de la AFP lo siguiente:
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El vector de precios: Contiene los precios aplicables a cada uno de los instrumentos u operaciones de inversión en que se invierten los recursos de las Carteras Administradas y los distintos tipos de cambio. La información es enviada a través del Portal del Supervisado u otro medio que la Superintendencia considere conveniente, de modo que esta información pueda ser incorporada en los respectivos sistemas de la AFP por medio del SPP red u otro medio electrónico, según lo determine la Superintendencia. Al respecto, la estructura de dicho archivo es la siguiente:
VPXXmmdd
Donde:
V: Sistema de inversiones
P: Módulo de precios
XX: Identificación de datos – P1 precios
mm: Mes del informe
dd: Día del informe
Archivos VPP1mmdd.
Longitud de registro: 80 caracteres.
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Orden
Nombre
Edición
Descripción
1
COD_INS
X(12)
Código del instrumento
2
PRE_VAL
9(11)v9(07)
Precios del día
3
VAR_PRE
9(04)v9(07)
Variación de precio en porcentaje
4
SIG_VAR
X(01)
Signo de variación “+”ó “-“
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Los códigos de instrumento u operaciones de inversión: Los códigos de instrumento a que se refiere el artículo 102° del Capítulo X del Título VI del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones están compuestos por doce (12) caracteres alfanuméricos (sólo números y letras en mayúsculas) con la siguiente estructura:
VVEEEEMRRRRR
Donde:
VV Código de título valor
EEEE Código de emisor del título valor
M Código de Moneda
RRRRR Código referencial
1. Código 2. Código de 3. Código 4. Código
Valor Emisor Moneda Referencial
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Otros códigos correspondientes a los Anexos que conforman el IDI: La Superintendencia comunica los códigos correspondientes para la transmisión electrónica de la información referida al indicador de movimiento, plaza de negociación, tipo de tasa, concepto (de cuentas por cobrar y cuentas por pagar), entre otros. Los sistemas de la AFP deben estar preparados para incorporar nuevos códigos respecto a la información antes referida.
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Información de la AFP a la Superintendencia sobre códigos de instrumentos u operaciones de inversión, intermediarios, sistemas de negociación electrónica, clearer brokers y subyacentes de derivados.
Para la determinación de los códigos correspondientes a instrumentos u operaciones de inversión, intermediarios, clearer brokers y sistemas de negociación electrónica, que se encuentren en el Listado de Elegibilidad establecido en el literal b) del artículo 162° del Título VI, así como, para las plazas de negociación y subyacentes de derivados, la AFP debe seguir la metodología establecida en el Anexo A de la presente Circular, y remitir dichos códigos a la Superintendencia usando los formatos establecidos a través del Portal del Supervisado. La Superintendencia puede establecer un medio de envío alternativo para la remisión de los códigos en caso no sea posible utilizar el Portal del Supervisado.
En caso la Superintendencia identifique discrepancias en los códigos reportados, se procede a comunicar a la AFP a efectos que sean subsanadas inmediatamente; en caso no haya discrepancia, los instrumentos u operaciones de inversión ingresan al vector de precios con los códigos reportados por la AFP, según lo establecido en el acápite 2.
La Superintendencia puede establecer mediante Oficio Múltiple nueva información necesaria para la codificación de instrumentos u operaciones de inversión que permita el registro de las inversiones de los fondos de pensiones en el Informe Diario de Inversiones.
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Plazo de envío a la Superintendencia de la información sobre códigos de instrumentos u operaciones de inversión, intermediarios y sistemas de negociación electrónica nuevos.
La AFP debe tener en cuenta los siguientes plazos:
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Codificación de intermediarios, sistemas de negociación electrónica, plazas de negociación, clearer brokers y subyacentes de derivados
La AFP debe remitir a la Superintendencia la información establecida en el acápite I del Anexo A como máximo el día anterior al inicio de las operaciones con los intermediarios, sistemas de negociación electrónica, plazas de negociación, clearer brokers y subyacentes de derivados.
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Codificación del instrumento de inversión
La información requerida para la codificación de los instrumentos de inversión, establecida en el acápite II del Anexo A, debe ser remitida conforme a los siguientes plazos:
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Oferta primaria
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Para los fondos mutuos o de inversión, locales o extranjeros, la información debe ser remitida hasta el mediodía (12:00 p.m.) del día siguiente a la fecha en la que la AFP es notificada de la adjudicación de las cuotas o participación del fondo.
Para los demás instrumentos de inversión, la información debe ser remitida hasta el mediodía (12:00 p.m.) de la fecha de emisión de los valores. En caso la AFP decida negociar el...
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