Resumen
“Es difícil descartar el temor a que una variable importante haya sido excluida o que otra variable espuria haya sido incluida.”
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Extracto
Bancarrota Bancaria: Un enfoque de escalamiento Multidimensional (MDS)
Contenido
1. Resumen Los modelos matemáticos para la predicción de la Bancarrota en una compañía han estado hasta ahora bien establecidos. La mayoría del trabajo del modelado Multivariante de la predicción de la bancarrota intenta conseguir una puntuación Z que ofrece la probabilidad de la bancarrota de una compañía. Dos de ellos son prevalentes en la Literatura. Logit y Análisis Discriminante. Tanto Logit como el Análisis Discriminante requieren, con carácter previo a su implementación una selección de las variables que se introducen en el modelo. Además, la información proporcionada por este tipo de modelos, un solo número, es bastante pobre. Un fichero de datos de 66 bancos españoles, 29 de los cuales fueron a la bancarrota, se utilizó para mostrar que las técnicas del escalamiento multidimensional (Multidimensional Scaling - MDS) pueden utilizarse para producir herramientas simples para el análisis de la salud financiera de una compañía. El MDS tiene la ventaja de producir representaciones pictóricas que resultan fácil de interpretar y utilizar. Esta se hace sin pérdida del rigor estadístico, dados los fuertes vínculos entre el MDS y las demás Técnicas Estadísticas Multivariantes que se utilizan normalmente en el Anális...Ver el contenido completo de este documento
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